Что такое IVEY PMI?мая.09, 2009 в Фундаментальный анализ

IVEY PMI (Индекс менеджеров по закупкам Института Статистики Канады) - это индекс, который измеряет уровень деятельности руководителей отдела закупок различных секторов экономики ежемесячно. Индекс, включает, как общественные, так и частные сектора. У руководителей отдела закупок есть доступ к данным об их компаниях, которые могут быть главным индикатором для торговцев; это та причина по которой торговцы наблюдают эти обзоры. 5 главных категорий, которые интересуют торговцев относительно тех компаний, являются занятостью, покупками, материальными запасами, поставками поставщика и ценами.

Метки: ivey pmi | фундаментальный анализTags: IVEY PMI, Фундаментальный анализ

Уже в этом году доллар может упасть до рекордного минимума в 79,75 против йены, утверждает Масаси Хасимото, валютный стратег токийского Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, ссылаясь на результаты технического анализа.

Американская валюта может ослабеть на 19% против йены, если в этом месяце сможет закрыться “значительно” ниже 3-месячной скользящей средней на 98.41, полагает Хасимото. Пока же доллар не смог закрепиться выше сопротивлений на 101.41, 101.44 и 101.67, добавил аналитик.

“Среднесрочный нисходящий тренд, который длился с июня 2007-го года, мог бы подтвердиться закрытием ниже 3-месячной скользящей средней, - считает Хасимото. Идеально, если падение будет в масштабах 2 или 3 фигур - это будет очевидным сигналом”.

Источник: www.akmos.ru

Что такое показатель оптовых запасов?мая.11, 2009 в Фундаментальный анализ

Показатель оптовых запасов определяет ценность товаров, проведенных оптовыми торговцами. Нисходящая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту, поскольку оптовые торговцы заказывают больше товаров от изготовителей, когда они исчерпали материальные запасы.

Метки: фундаментальный анализ | оптовые запасыTags: Оптовые запасы, Фундаментальный анализ

Крюки и 1-2-3. Перевод девятой главы Продолжаем наш анализ (Continuing Our Analysis) из книги Joe Ross Trading The Ross Hook (Торговля с крюком Росса).

Посмотрим на следующий график.

Как мы определяем разницу между формацией 1-2-3 и крюком Росса относительно открытия с гэпом?

Порой бывает трудно увидеть точку номер 1 в 1-2-3. Действительно ли важно видеть и идентифицировать точку номер 1? Ответ нет. Важно то, что даже когда мы не уверены в месте расположения точки номер 1, мы можем определять нарастающие крюки, мы знаем, что находимся в тренде и должны хотеть механически брать пробой крюка, так рано, как только возможно.

Должны ли мы учитывать тот факт, что ночью товар торговался за границей, не смотря на то, что рынок закрылся в США? Ответ в том, что не имеет значение, каким способом мы отмечаем график и не важно, что товар торговался ночью за границей.

Как бы там не было, но это способ, которым я торгую, и я довольно хорошо автоматически реагирую на то, что вижу на рынке. Например, получение прибыли со второго контракта, так как цена пересекла последний более высокий максимум, отмеченный на графике. Это было промежуточной целью прибыли для моего предыдущего входа. Если я вижу какой-нибудь признак разворота, так как я наблюдаю за движением цены, то я немедленно уйду с рынка со всеми оставшимися контрактами. Я всегда могу попытать войти позже.

Я знаю, что вход как можно раньше – это лучший способ войти в пробой. Я так же знаю, что это работает большую часть времени.

Другая вещь, которую я знаю это то, что у меня быстрый отклик, и я могу брать пробой с первого раза. Но если Вы и Ваш брокер не столь быстры, то Вы должны ждать второго раза. Вы пропустите некоторые сделки, но это более безопасно.

Сейчас настало время серьезно подумать о стоп лоссе. Следующая тема будет очень длинная. Если Вы чувствуете, что хотите прочитать её сразу всю, то теперь хорошее место, что бы прерваться. Поешьте, разгоните дремоту или сделайте ещё что-нибудь.

Когда вернетесь, будьте готовы к всестороннему материалу о стопах.
Раздел: Торговля с крюком Росса.
Перевел Кеус.

388′>

Цены на дома в Канаде снизились в марте на 0,5%, сообщила сегодня Statistics Canada. Снижение совпало с ожиданиями экономистов, поэтому оказало мало влияния на ход торгов в понедельник. По сравнению с мартом 2008 стоимость первичной недвижимости сократилась на 2,4%. Несмотря на некоторое замедление темпов снижения цен на новые дома и землю, годовой тренд остается направленным вниз, так как спрос остается очень слабым, несмотря на резкое снижение ставок, произведенное канадским центробанком. В то же время, текущих показателей хватило на то, чтобы удержать канадский доллар от снижения к американскому тезке на фоне его укрепления на форекс. Подобная живучесть связана с отличными показателями рынка труда по итогам апреля, что повышает прогнозы на сопротивляемость экономики текущему кризису. Для сравнения можно также указать, что в США цены на новые дома упали на 10,3% к марту, а спад жилищного рынка заставил практически национализировать ипотечных гигантов и влить сотни миллиардов долларов в финансовую систему для поддержания крупнейших банков. Канада сумела пока обойтись без столь трагических последствий во многом из-за «дисциплинированности» банковской системы, не увлекавшейся субстандартной ипотекой.

Глава 9. Продолжаем наш анализ (Continuing Our Analysis). (часть третья) Перевод девятой главы Продолжаем наш анализ (Continuing Our Analysis) из книги Joe Ross Trading The Ross Hook (Торговля с крюком Росса).

(Текст на графиках:
36. Здесь мы видим важность перемещения нашего стопа ещё немного назад.
37. В любом случае, мы могли бы разместить Sell Stop ниже Rh и на следующем баре коррекции.
39. Открытие с гэпом вероятно упустит нашу точку входа.)

График 39. Открытие с гэпом привело к пропуску нашего входа в сделку, заставив нас попытаться заполнить позицию 2/3 на пробое минимума бара с гэпом.

(Текст на графиках:
40. Как только опять была потеряна точка входа из-за открытия с гэпом, мы снова попробуем войти на следующем баре.
41. Этот бар привел к заполнению ближайшего закрытия.
42. В этой точке мог быть вход в позицию.
43. Нам не нужен Sell Stop ниже Rh, если наш вход в позицию на своем месте.)

Графики 40-43. Адекватное перемещение стопа держало бы нас на рынке в течении четырех дней, как было показано на этих графиках. Мы были бы в состояние добавлять к нашей позиции.

Теперь я хочу дать Вам дополнительные понятия, которые лучше всего могут показать иллюстрации. Это привлекает саму ситуацию, заставившую меня видеть крюки. Это охватывает такое понятие, что Вы не всегда сможете определить точку номер 1 в 1-2-3 и всё же Вы не хотите пропустить заостренное место на рынке.

Вы можете считать следующие графики как часть концептуальных процессов, показанных в седьмой главе.
Раздел: Торговля с крюком Росса.
Перевел Кеус.

Советник форекс Regression Channel

Апрель 16, 2009 | admin
Рубрика: Бесплатные советники Форекс

Оставьте комментарий

Regression Channel - Советник для торговли на форекс.

Канал линейной Регрессии состоит из 2-х параллельных линий, удалённый друг от друга на равном расстоянии сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами данного канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия на рынке от линии регрессии. 

Канал Линейной Регрессии:

Канал параболической регрессии (квадратичной регрессии):

 Канал кубической регрессии:

Варианты: 1- линейный; 2 - параболический; 3 - кубический

     Советник e-Regr, основанный на индикаторе форекс metatrader 4 (mt4) - Канала Регрессии

     Если текущая цена ниже нижней линии - открывается позиция на Buy.
     Если текущая цена выше верхней линии - открывается позиция на Sell.

TakeProfit определяется по средней линии.
     StopLoss = 0, но вы по желанию можете установить и занчение StopLoss -а
     Защита торгового тренда: Если свеча D1 (за прошедший торговый день) больше чем 150 пипсов, – запрет торговли и закрытие всех открытых до этого момента позиций.

    Настройка советника форекс e-Regr:

Внимание: Данный советник форекс e-Regr требует настройки и оптимизации.

скачать советник форекс Regression Channel *

_______________________________________________________________

* - ВНИМАНИЕ: Администрация данного сайта не несет никакой ответственность за использование Вами данного советника или индикатора форекс. Устанавливая на своем компьютере данный советник или индикатор форекс - вы автоматически принимаете все риски на себя. Вся информация в данном разделе предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Так же напоминаю, что каждая бесплатная МТС требует дополнительных настроек под каждый торговый инструмент и временной интервал.

Обратите ВНИМАНИЕ:

Если вы хотите пользоваться КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ ФОРЕКС, способными торговать ПРИБЫЛЬНО на рынке FOREX -РЕКОМЕНДУЕМ Вам обратить внимание на ПЛАТНЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС (при покупке данных советников форекс вы получаете от продавца: полное описание, настройки, и рекомендациями по установке, а так же использованию).

Мультивалютный эксперт Fibo-Pivot работает на нескольких парах в ночное время (азиатская сессия). Торговать советуем от уровней Fibo Pivot с небольшим профитом, но без стоп лоссов. И как наберется определенное количество пунктов в общем зачете по всем парам в плюс, то закрывать торговлю на текущей день.
Данный эксперт был взят из открытых источников, поэтому никаких авторских прав на этот эксперт мы не претендуем и не предоставляем!
Эксперементы советуем проводить на демо-счёте, хотя большинство экспертов уже отлично зарекомендовали себя на реальных счетах и на всех чемпионатах!
,
чтобы оставлять комментарии.

Часть 1. О важности выходов
Результат любого трейда зависит от выхода. Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль. Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли. Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами. Вы быстро обнаружите, что результаты могут значительно изменяться даже при очень небольших изменениях параметров выхода. На самом деле, часто даже тяжело сказать, хорош ли вход - из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный.
При тестировании действенности методики входа хорошо сначала выходить из трейда просто через определенное количество баров. Если вы будете делать что-то более сложное, то очень скоро вы обнаружите, что на самом деле тестируете свои выходы, а не входы. Если вы будете менять условия выходов при попытке отработать стратегию входа, то результаты будут варьироваться настолько сильно, что будет невозможно сделать никаких достоверных заключений о действенности
входа. В сочетании с правильным выходом почти любая стратегия входа будет выглядеть великолепно. В сочетании с плохим выходом та же самая стратегией входа будет выглядеть ужасно.
Целью входа является инициация трейда в правильном направлении. Для тестирования эффективности входа можно просто измерять в каком проценте случаев трейды инициировались в правильном направлении. Например, вход “A”, имеющий 60% прибыльных трейдов после 5 дней лучше, чем вход “B”, имеющий только 45% прибыльных трейдов после 5 дней.
Не надо делать выводов о риске или прибыльности при выборе лучшего входа. Что, если вход “A” приносит убытки, а вход “B” - прибыль? Остается ли вход “A” лучше? Ответ - “Да”, поскольку целью входа является не получение прибыли, а инициация трейда в правильном направлении. После этого все остальное зависит от выхода. Входу “B” просто повезло сделать больше денег из-за конкретного срока выхода, который мы выбрали. Мы легко можем изменить наш выход, и обнаружим, что вход “A” будет давать большую прибыль, чем “B”, поскольку он инициирует трейд в правильном направлении чаще. Для максимизации прибыли необходимо комбинировать правильный вход с правильным выходом.
Часть 2. Выход на основании Money Management
Вероятно, самым простым и в то же время наиболее важным является выход на основании Money Management, классический “стоп-лосс”. Это выход. Который защищает торговый капитал и предотвращает разорение.
Торговля без стоп-лосса - это верный путь к разорению. Широко известный трейдер и писатель Виктор Нидерхоффер (Victor Niederhoffer) потерял десятки миллионов долларов денег клиентов, когда довел счет своего фонда до нуля (и даже остался должен что-то около 20 млн долларов сверху). Это не удивительно. Неизбежность такого исхода была предрешена годы назад, когда Нидерхоффер писал:
“Я никогда не использую стопы. Комбинация различных выходов обеспечивает мне значительное преимущество…”
Крах Нидерхофера не вызвал удивления у профессионалов. Обсуждалось лишь то, сколько времени займет его дорога к разорению. В его пользу следует отнести то, что он продержался дольше, чем в основном предполагалось. Паранойя Нидерхофера относительно стоп-лоссов не редкость среди начинающих любителей, однако, очень редко встречается среди зрелых профессионалов. Главным приоритетом в торговле является предохранение торгового капитала от разорения - все остальное по отношению к этому является вторичным.
Заметьте, как мы постулировали эту цель. Мы не сказали, что нашей задачей является устранение или уменьшение риска потерь. Обоснованные потери являются составной частью торгового процесса. Хорошие трейдеры принимают убытки как плату за участие в бизнесе. На самом деле я замечал, что хорошие трейдеры имеют, вероятно, больше убыточных сделок, чем плохие. Критическим фактором является размер приемлемых убытков. Катастрофические убытки должны быть устранены любой ценой, и такие убытки легко устраняются неуклонным исполнением простого стоп-лосса.
Нидерхоффера ошибочно решил, что он настолько хороший трейдер, что может отбросить основное правило торговли и не использовать стоп-лосс. Истина заключается в том, что хороший трейдер в действительности чаще нуждается в стоп-лоссе, чем плохой трейдер. Плохой трейдер быстро терпит крах вне зависимости от того, использует он стоп-лосс или нет, в то время как хороший трейдер выживает и процветает. Чем дольше и лучше идет ваш трейд, тем больше шансов развития потенциально катастрофического поворота событий.
Стоп-лосс доводит трейдера до заранее определенной точки убытков, которые трейдер готов принять и выйти из убыточной сделки без излишних огорчений. Трейдер, использующий стоп-лосс, знает из своих стартовых установок, что он может позволить трейду только ограниченное пространство для движения против его позиции и после этого он ограничивает свои убытки выходом из трейда в соответствии со своим планом. Это обеспечивает ему большое психологическое преимущество. Наличие заранее определенной фиксированной точки выхода из трейда, приносящего убыток, в значительной степени устраняет стресс, связанный с нахождением в убыточном трейде. Трейдер, разместивший свой стоп-лосс, знает точно, где он будет вынужден выйти, и этим самым устраняет неприятные эмоции, связанные с наблюдением за ростом убытков день ото дня.
Это психологическое преимущество стоп-лосса также помогает трейдеру перед входом в трейд. Предположим, система предлагает нам войти в определенный рынок завтра, и мы имеем неизвестную и ничем не ограниченную возможность потерь. Ни один разумный трейдер не захочет входить в такую сделку. Однако, если мы имеем заранее определенный стоп-лосс и точно знаем что может случить в самом плохом случае, психологически намного проще принимать сигнал системы к действию и входить в сделку. Мы заранее знаем и подготовлены к худшему сценарию и определяем, какое количество риска приемлемо для нас. Это знание дает нам уверенность при входе в трейд и психологически подготавливает к восприятию убытков, если они произойдут. Конечно, стоп-лосс не всегда точно определяет размер убытков при самом плохом развитии событий, поскольку рынок иногда открывается с разрывом против позиции и вызывает большие убытки, чем планировалось. Однако, в большинстве случаев стоп-лосс обоснованно определяет максимальный размер убытков.
Самый простой стоп-лосс - это стоп, определяемый по фиксированному изменению цены по сравнению с моментом входа в сделку. Этот вариант стопа легко использовать и он есть в большинстве торговых программ, что позволяет его включать в состав систем. В тоже время возможно как правильное, так и неправильное его использование в системах.
Неправильное использование состоит в том, что сначала вы умозрительно прикидываете, какое количество капитала вы можете потерять на одной сделке, и затем размещаете стоп-лосс в соответствии с полученным числом. К сожалению, рынок не соизмеряет размер своих движений против вашей позиции с тем, сколько денег вы готовы потерять.
Правильный способ размещения стоп-лосса состоит в использовании характеристик рынка и статистики тестирования системы для определения его размещения. Например, фиксированный стоп-лосс не должен размещаться слишком близко к рынку, поскольку случайные рыночные колебания могут вызвать досрочный выход из трейда. В то же время стоп не должен размещаться слишком далеко от 
рынка, поскольку в этом случае размер убытков может оказаться больше того, чем необходимо. Наш опыт показывает, что фиксированный стоп-лосс должен размещаться на основе изучения волатильности рынка. Например, если средний дневной торговый диапазон рынка составляет $1,000, то фиксированный стоп-лосс рекомендуется размещать как минимум на $1,000, если не дальше. Этот размер стопа должен удержать открытую позицию от случайных колебаний цен, в тоже время, выполняя свою функцию сбережения капитала. Подчеркнем еще раз, что соответствующее тестирование системы и анализ результатов такого тестирования должны предшествовать размещению фиксированного стоп-лосса для обеспечения максимальной производительности системы.
Важно понимать характеристики волатильности рынка, который вы торгуете и не использовать слепо фиксированный стоп-лосс если рынок имеет изменяющиеся характеристики волатильности. В таком случае более правильно разработать адаптивный стоп-лосс, зависящий от текущей волатильности рынка.
Часть 3. Адаптивные стоп-лоссы
Для того, чтобы разработать стоп-лосс адаптивный к условиям текущей рыночной волатильности, необходимо уйти от фиксированного стоп-лосса и изучить другие пути размещения защитного стопа в зависимости от характеристик рыночной волатильности.
Один из подходов заключается в изучении движения цен для определения места размещения стоп-лосса. Например, наименьшее или наибольшее значение цены за Х последних дней может быть использовано как стоп-лосс. Мы называем такой вариант “стоп-лосс канала” (Channel Stop). Стоп-лосс канала очень адаптивен к текущим рыночным условиям, поскольку он меняется с изменением тренда и волатильности. Канальный стоп-лосс находится на удалении от цен в периоды высокой волатильности и сильного тренда и приближается к ценам в периоды низкой волатильности и снижения силы тренда. В основе этого стопа лежит очевидная логика - мы знаем, что прорыв важных максимумов и минимумов часто является сигналом разворота тренда. Поэтому стоп-лосс, размещенный на уровне максимумов или минимумов, является обоснованным с точки зрения технического анализа.
В тоже время у этого стопа есть свои недостатки. В период сильного тренда он может быть размещен слишком далеко от разумной точки выхода. С другой стороны, на консолидирующемся рынке с низкой волатильностью такой стоп может, наоборот, быть слишком тесным. Кроме того, возможная величина потерь все время варьируется и зависит от того, как далеко цены ушли от точки входа, что затрудняет расчет величины риска на сделку.
Другой адаптивной стратегией является использование значительных уровней поддержки и сопротивления для определения позиции стоп-лосса. Можно использовать важные рыночные паттерны, например, опорные точки минимумов или максимумов для определения размещения стоп-лосса. Преимуществом использования цены и технических точек для определения позиции стоп-лосса является то, что стоп располагается в соответствии с логикой в месте, откуда дальнейшее движение против открытой позиции будет являться логическим оправданием закрытия этой позиции.
,
,
,
чтобы оставлять комментарии.

Что такое изменение занятости вне сельского хозяйства ADP?мая.05, 2009 в Фундаментальный анализ

Изменение занятости вне сельского хозяйства ADP определяет изменения в уровне занятости населения за последний месяц включая сельское хозяйство. Этот индикатор выходит за 2 дня перед выходом данных Департамента труда(BLS). Лидирующий провайдер в решении занятости для компаний. Существует с начала 2007 года, зарекомендовал себя как хороший индикатор BLS.

Метки: фундаментальный анализ | adpTags: ADP, Фундаментальный анализ